Кино- и театральный режиссер. Брат известного режиссера-драматурга Мартина Макдонаха («Залечь на дно в Брюгге»).

Родился в Лондоне в семье ирландцев. В 16 лет родители Макдонаха вернулись в родной город Голуэй, а он остался в Великобритании с пособием по безработице. Компанию в самостоятельной жизни ему составлял брат — Мартин Макдонах. 

В юности Макдонах мечтал стать писателем, но пошел по другому пути. В 2003 году он выступил соавтором сценария к фильму «Банда Келли» (2003). За дебютный фильм в качестве режиссера — «Однажды в Ирландии» (2010) — удостоился почетного упоминания Берлинского кинофестиваля 2011.